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对于沪深股指期货市场,由于上市交易时间较晚,对市场有效性的研究并不丰富,且均是基于有效市场假说对市场有效性进行检验,并未有对其长记忆性的检验。李月环()将沪深指数作为股指期货仿真交易价格的替代,通过研究其波动特征,认为我国股指期货仿真交易市场日度数据具有很高的持续性特征,得出市场尚未达到弱式有效的结论。杨艳*、刘夏()基于方差比检验方法,实证检验了沪深股指期货自成立以来至年8月间的市场有效性,所选取的数据频率度仍为日度,结果发现:沪深股指期货市场在整个样本期间基本达到了弱式有效。颜虎()运用多重方差比检验方法,针对证券市场的研究通过了对年4月16日到年3月1日的沪深股指期货当月连续合约日度数据的研究,证明我国股指期货市场是一个信息有效市场,为RW3过程。董斌、朱涛()基于单位根检验和方差比检验方法,研究了股指期货上市三年中的市场有效性,实证研究发现,沪深股指期货日收盘价格时间序列服从随机游走,我国沪深股指期货市场是一个弱式有效的证券市场。

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