网格交易又名渔网交易，就是跌买涨卖。它适合震荡市，震荡市就是行情价围着一个数字上下浮动的，这个数字就是设置的价格中轴线。设定中枢价格后，对投资标的进行机械式操作，下跌时，进行分档买入，上涨时，进行分档卖出。网格法不依赖人为的思考,完全是一种程序行为,像渔网一样,利用行情的波动在网格区间内低买高卖。通过反复循环差价赚取利润。
继芯片ETF和*工医药ETF被我屠仓后，这次我把魔爪伸向了生物医药ETF
由于近期医药受多重利空影响，不断向下调整以及日常交易中失去了以往的活性。因此，在基于于长期看好生物医药的前提下，本人于年11月25日起，将日常操作的ETF数量从3个缩减为2个，同时调整生物医药ETF的网格条件单，激发其活性，从而达到“以网养战”的效果。另外一方面，由于目前网格条件单采用的是现价交易的模式，因此有时会出现日内委托，而没成交的情况。这是现价交易的天生缺陷生物医药ETF网格交易分享》】。正如此前所说，本人看好医药，因此，在日内出现已委托买入（买入，买入，买入），但没成交的情况，同时持仓也是浮亏的话。我会在收盘前手动加仓股。并且收盘后按照往常一样，另外挂一个相应的长期价格条件单，同时做好加仓次数的登记。这么做，既可以做到降低成本，也可以避免价格一直不回调，出现低位多卖的情况。当然，预埋的买入价格条件单以后会存在成交的可能，库存也会慢慢减少。因此，不能盲目一遇到没成交就加仓，否则，会造成资金吃紧的情况（土豪请忽略）。所以，前面说了，要做好加仓次数登记，当库存买入价格条件单数量小于加仓总次数的，不执行加仓操作。
所谓屠仓，就是初次建仓为平时单次买卖股数的20倍或者30倍（例如生物医药ETF，平时单次买卖股，则建仓时买入股或者股），之后越涨越卖，直到剩下股。
以往一直是以卖出笔数*5来计算网格收益，现在想了想，感觉这个算法不对。因为假如你买入了底仓之后，就一直涨一直卖，那底仓清仓的预计获利金额+网格收益（这种情况下不应该存在这部分的收益）之和肯定大于实际清仓获利金额。因此，从这个开始，之后就以买入笔数*5来计算，若清仓时，实际收益不能＞底仓清仓获利金额+网格交易获利金额，则此网格策略失败。由于证券ETF已经是从年7月开始运行的老油条，因此不做调整
场内基金，按交易金额的万分之一，0.2起步。而我自己喜欢一买一卖赚5元差价。因此我自称为“5元*”
交易型开放式指数基金，通常又被称为交易所交易基金（ExchangeTradedFund，简称ETF），是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。ETF指数基金代表一篮子股票的所有权，是指像股票一样在证券交易所交易的指数基金，其交易价格、基金份额净值走势与所跟踪的指数基本一致。因此，投资者买卖一只ETF，就等同于买卖了它所跟踪的指数，可取得与该指数基本一致的收益。
说人话，就是投资ETF，不会像股票一样，只出现只赚指数不赚钱的尴尬局面。当然，最重要的是，个股会有机会出现黑天鹅，一不小心就是10个跌停板起步，并且一个股票，哪怕是茅台退市，对于整个大盘影响只是微乎其微。但ETF要跌停，那整个大盘都不好过，按现在来说话，那时起码是千股跌停起步。而在注册制下，以后说不定是万股跌停才能引发ETF跌停。因此，流动性以及安全性相当的好，当然这是相对单只股票而言。
也可以这么说，投资ETF，指数涨了我赚钱。股市公认的法则，一赢二平七亏。只要我赚钱了，我就是头部那10%，香！指数跌了，我亏钱，但我绝对相信，绝对比一半以上的投资者亏得少，理由很简单，垃圾股太多，但买垃圾股的人也很多。真香！
有人说，炒股是反人性的行为。不买不跌，一买就跌，重仓深套，割肉起飞等等。而网格交易，我觉得是一种顺应人性的交易模式。所谓人性，当然指的是大多数散户的人性。一涨就想卖，那网格交易就鼓励你涨一点就卖。一跌就想扛一下，期待回本，那网格交易就鼓励你跌一点就买。这样涨一点就卖，跌一点就买，如此循环往复，就形成一个交易网，这就是所谓的网格交易。
有人说，网格交易，熊市容易套牢，牛市容易卖飞。其实我对这说法很反感。熊市，假如你不空仓，你能躲避套牢吗？牛市，假如你不满仓，你能享受爆炸性的盈利吗？但问题散户能做到熊市空仓，牛市满仓吗？我只能说，少之又少。能做到的，完全不是运气，而是实力。实力是如何产生的？靠得是肯花时间去研究，去分析，并且要有好的心态。你既然做不到这些，就别妄想去获得超额收益，而妄想，往往是大部分人的共性，也是亏损的根源。
而我，深刻认识到我自己是个散户，因此我选择网格交易。在合适的位置建仓，至于多少，这篇文章有提及，当然，一切以我公布实盘为准。再根据前期低点合理分配剩余资金。
最重要的一点，是利用券商自带的自动交易功能，设定自动买卖条件。就算平时要上班，不看盘不操盘，也不影响买卖。真正实现以理财的方式，去追逐超越理财的收益！持续
