交易秘笈:波浪理论交易股票、期货和期权的实战技法视频↓↓
最近,许多小伙伴对我抱怨说波动理论很难学习。一是难于透彻理解,二是是他们不知道如何利用它来获利。股票和期货全都亏损。问我能不能组建一个带单群,利用波动理论进行实盘喊单,理论和实战,以便每个人都可以赚一些钱,每月多赚万八千的,并且还学习了波动理论。推辞不过。最近,我成立了一个实盘喊单群。在群内,我将实盘喊单。该群主要交易“股票,股指期货,A50、50ETF期权”,因为我已经研究波动理论近15年了。我对这些交易品种也非常熟悉。目前使用波动理论的实战获胜率超过80%,月收入为20%?%。每月投资30,-50,元跟单每个月收入00-20没什么问题,做得好的一个月可以赚好几万。我和我的群友之间的合作模式是“没有利润,不分润”。群友获利后,他们将向我分享利润的1/3。若亏损,下单赚回损失后,利润再分润。这是我自己的收入分成的一些屏幕截图:
我总结了我在学习波动理论方面的经验,内容如下:
1.千人千浪是错误的,只要标准是统一的,第一波的起点定义是一致,绘制的波型几乎就是千人一浪。
2.读书不容易学会。波动理论非常抽象。最好与经验丰富的老师一起快速学习。
3.“画图炒股才是真功夫”,波动理论可广泛用于股票,期货,期货,外汇,数字货币,期权和其他品种的交易。但是,要学精,与基础知识无关,与努力好学有关。每天练习波形图的绘制和分析。实践出真知。坚持三个月功夫自然天成!
喜欢交易但无法实现稳定盈利的人,建议加入我们的这个群并跟我喊单交易。您还可以同时学习波浪理论和实用技术。这是近期群里喊单截图:
最常见的指数是上海证券交易所指数。沪深指数创业板是指道琼斯,标普,日经等等,其他基础知识令人困惑,含糊的状态。
首先,我们必须定义索引,科学的定义是“指标描述了股市价格水平的一般变化。选择一个代表性的动作组,将您的价格加权平均,通过某些计算获得。计算和选择各种指标的特定值的方法不同。”
看了这么暗的定义后,非金融专业人士基本上,目前尚不清楚索引是什么。下面我们所有的讨论都基于说人类语言作为最低标准。
萧山认为,该指数是一篮子股票的涨跌。而不是某种股票的兴衰。所以,如何配置此购物篮是一个特殊问题。
第一,让我们看一下最频繁出现的“上证综指”。萧山认为这是历史上最糟糕的指数。上证指数篮子包括在上海证券交易所上市的所有股票。它是整个样本的索引。只要它在上海证券交易所上市,全部纳入上证综指,只需将其投放市场。假设上海证券交易所指数仅包括工行,中石油和用友的三股股份,假设这三只股票每天增加1%,2%和3%,所以,?指数上涨了多少?这是一个简单的平均数吗?(1%2%3%)/3=2%?事实上,美国道琼斯指数,这是一个简单的平均算法,简单,粗鲁和高效。但是上证综指并不是那么简单和粗略。他认为,工行的重量比用友软件的重。市值大于用友从而,你不能只求平均加权平均值基于不同股票的市场价值。尽管用友的增长率很高,但是它在索引中的权重很轻,所以,该指数的增长低于2%。上证综合指数是基于市场价值的加权平均指数。大量的股票很重要,所以,两桶石油和四个主要库存的上升和下降直接决定该指数的上升和下降。而且这种情况永远不会好转由于上证综合指数的“篮子”从未更新,只要它仍在上海证券交易所上市,你永远留在索引上,所以考虑后,不太可能将两桶石油和四大石油公司从清单中删除。因此,它们将永久支配指数趋势。上证综合指数的初始状态是A股诞生的初始价格。基于此,将初始索引的初始值设置为点,通过这种方式,指数的每日涨跌取决于一篮子股票的涨跌。日复一日地计算上证综合指数今天计算为点。
事实上,年之后,许多小动作中端上限已达到创纪录水平。但糟糕的上证综指仍在2点左右。事实上,上证综合指数的许多股票也创下了历史新高。但是它的市场价值远远低于超市,它们对指数的上升和下降的贡献很小,因此,看一下上证综指,什么也没感觉。当然,中国投资者已经习惯了查看上海证券交易所的指数。通常,人们询问最近的股市。通常,上证综合指数是默认值。
让我们看一下CSI,他说?该指数中的o优于上证综指。但是仍然存在一些严重的缺陷。CSI不是完整的样本索引。它基于在上海和深圳股市上交易的股票,每日平均总市值的五个指标,平均每日流通市值,日均流通股数年内的平均每日交易价值和平均每日交易份额或更近的然后,上述指标的比重按照2:2:2:2:1的比例加权平均然后将计算结果从最高到最低排序,选择前个动作。编译的总体思路是这样的:会不会有些小适应?你详细例如,CSI股票不包含st股票。这个篮子里只有只股票,而且永远只有,CSI指数将每六个月调整一次此篮子样本。剔除不符合选择标准的对象,带来与之匹配的新产品具体的操作不是那么简单和粗鲁的。一些小细节会减弱避免在此购物篮中进行太多更改,我受不了了。但是一般的想法是这样的沪深指数基本上选择活跃且大规模交易的只股票。索引增加和减少算法不是简单的原始简单平均方法。而是是通过加权未偿还资本而计算出的加权平均值(实际上,会稍作调整)。CSI的构建思路与S&P非常相似。但在上海和深圳指数中,两桶石油和前四大银行仍是最低的。它的起伏仍然占有相对较大的分量。自那以后,两桶石油和四大巨头等大型股票已成为沪深指数的热点。留在里面,不要出去。此购物篮中排名最低的股票可能会下跌,终于从CSI跌落,从篮子里涨出来的股票,例如,碧水苑曾经是创业板的一大看涨行动。从上海和深圳升至。但是每个购物篮更新都是更新的结束,较重的重量级股票仍与泰山一样稳定,这也严重抑制了沪深指数的上涨。最后,CSI指数基于截至年12月31日的一揽子股票价格。设置为0点,截至年10月15日,指数在点,最多。3.4%。与此同时,有比较的数据,年12月31日,上海证券交易所指数为点。有分,高达87。37%。沪深指数大幅上涨,从这个开始可以看出,沪深指数的编制比上证综指更科学。它可以更好地反映实际的市场状况。
然后,让我们看一下ChiNext索引和ChiNext组合。萧山认为,这两个指数的编制非常明智。这是一个相对合理的比率。让我介绍给我的朋友们。
准备成长型公司的市场指数有些棘手。创业板一篮子共有股。均为深圳证券交易所成长型业务市场的份额。进入购物篮有两个条件,首先是创业板市场中单个股票平均市场价值的份额。第二个是ChiNext市场中平均交易价值的百分比。将这两个指标加权并以2:1加权平均,股主要股份。既然创业板股份一般都是大股份?还是小?o和中等业务增长市场是指从这些股票中选择最大和最活跃的股票。它会定期删除并包含操作,虽然可能还有你的家?以及CSI但是这个问题在创业板中并不那么明显。因为创业板股票市值的差异不如上海和深圳的2股以上股份的第一股和最后一股之间的差异大。创业板指的是相对科学的指标。如果有一天创业板有超级牛市,也有数十亿美元的公司,那一刻GEM索引可能会像CSI一样失真。
GEM和GEM是指单个单词的差异。但是你们都能看到今年创业板的发展速度快得多吗?或GEM指数。
这表明这两个索引的编制必须存在显着差异。
创业板的编制方法实际上与上海证券交易所的编制方法相同。它是整个样本的索引,还有最后一盘只需输入一个,就可以计算一篮子股票的兴衰,以单个股票的自由流通股数量为权重。目前,GEM综合中有个样本。创业板仅指,按市值计算,它几乎是创业板中最大的只股票。这一个给?要么,市值越低,股票上涨得越快。创业板的普通股较小?在创业板中也是如此。所以,创业板综合指数今年增加了36点?要么。75%创业板指数仅上升18。49%。简单点说也就是说,创业板中的垃圾股上涨快于优秀公司。这种宝石的疯狂确实令人不寒而栗。
上面我们分析比较了上证综指,沪深ChiNext是指ChiNext化合物,我们可以看到索引构建思想的进展。我们还看到了其编译过程中的不同缺陷,所以,?有更好的准备方法吗?萧山发现有一种索引编译方法,很多中国指数中最全面的那就是CSI指数。
CSI还使用年12月31日作为开始日期。起点是0点,截至年10月15日,达到了点,累计增加。80%当然,这一增长更接近于A股的一般市场状况。而目前的观点似乎很快超过了年的高点。CSI指数的编制非常科学。
第一,CSI指数篮子适用于上海和深圳股市上的非ST常规股票。
选择步骤如下:
第1步,不包括构成CSI指数的股票,并减去一年中每日平均每日市值的前只股票?或更近的;(也就是说,不要碰你吗?就像大市值一样如果该项目最初位于CSI篮子中,但是他起床了他上了CSI篮子,他也会被开除)
第2步。根据当年的平均每日交易额对步骤1中的剩余股票进行排名或最近(从上市以来的新股)从最高到最低,消除最低20%的股份;(交易量太小?要么,没有)
第三步根据平均每日总市值从最高到最低,在步骤2中对其余股票进行排名,选择前名股票作为CSI指数的成分股。(在最后,根据选择标准选择了总市场价值。选择具有较高市场价值的产品)
沪深指数的起伏与沪深指数相似。它也是通过对未偿资本进行加权计算得出的加权平均值(实际上,会稍作调整)。
我们可以很容易地发现CSI的建立是非常好的。你为什么这么说中型公司反映,这是当今A股市场的主力*。进一步,CSI篮筐具有向下踢和向上踢的机制。钉子不太可能出现在购物篮中。以上海RAAS()为例,这是年至年的超大公牛种群,从最低点到最高点,增长了近7倍,此操作最初包含在CSI中。但是在年6月16日调整样本后,正是因为它涨了这么多,他被CSI选中,因此,CSI将其从篮子中撤出。这里,萧山必须钦佩CSI勇敢退休的精神。哈哈。
尊敬的投资英雄们,将来不要
?索引是什么类型?让浩迈*一一为您服务。
股票价格指数指数)是描述股票价格水平总体变化的指数。选择一个代表性的动作组,将您的价格加权平均,通过某些计算获得。计算和选择各种指标的特定值的方法不同。主要分为以下两种类型。
1。市场基准
市场基准衡量股票市场的整体表现。通常涵盖市场上的所有股票超过市场价值的90%。根据这个定义,在中国,最典型,最常见的市场基准是上海证券交易所指数和中国证券交易所指数。值得一提的是,尽管深圳成分指数经常被用作衡量深圳股市的主要指标,然而,其编译方法不符合上述市场基准的定义。在深圳证券交易所指数系列中,符合以上定义的是深圳证券交易所。但是索引并不常用。
组成上海证券交易所指数的股票(全名:上海综合指数)均为在上海证券交易所上市的股票。包括A股和B股,通常,反映在上海证券交易所上市的股票价格的变化,年7月15日正式发布。
CSI是指所有不包括ST和*ST股票的股票,上市时间后剩余的库存少于3个月,等等构成样本库存。CSIFullIndex具有较高的市场占有率,它可以用作投资目标和绩效评估基准。它也可以用作其他索引的样本空间。
2。规模指数
尺寸指数还是大写小写?至,不同类型的规模指数反映了上海和深圳A股市场具有不同规模特征的股票的整体表现。
(1)中国股票系列规模指数
中国证券指数编制的通用规模指数包括:沪深,CSI,CSI,CSI,CSI和CSI。
沪深指数是通过从上海和深圳股票市场中选择只A股作为样本而编制的成分股指数。他们的样本约占上海和深圳市场市值的60%。在市场上有良好的代表性。沪深指数是上海证券交易所和深圳证券交易所联合发布的首个反映A股市场总体趋势的指数。请参阅“沪深指数构建计划”。
中证指数从上海和深圳指数成分股中选出只最大的股票,形成成分股。为了全面反映上海和深圳股票市场中最大的市值公司的整体情况。请参阅《中国证券指数编制计划》。CSI指数的成分股包括CSI的成分股和CSI的个成分公司。CSI指数全面反映了上海和深圳股市中型股的整体健康状况。CSI和CSI的成分股共同构成CSI指数的成分股。CSI指数全面反映了小公司的总体状况。上海和深圳股票市场的中型公司。CSI和CSI的成分股共同构成CSI指数的成分股。CSI指数全面反映了大型市值公司的概况,中小型沪深股市中的王牌。
(2)上海证券交易所系列规模指数
上海证券交易所编制的通用规模指数包括:SSE,SSE50和SSE。
上海证券交易所成分指数(简称上海证券交易所指数)是由上海证券交易所在调整并重命名原始的上海30指数后创建的。您的样本股票是从市场上支最具代表性的样本股票的所有A股股票中选出的。它于2年7月1日正式发布。
SSE50指数基于科学和客观的方法。选择上海股市中规模最大,流动性好的50只最具代表性的股票,作为样本股票。为了全面反映在上海股票市场上影响最大的领先公司的整体情况。上海证券交易所50指数于年1月2日正式发布。
(3)深交所系列规模指数
深圳证券交易所编制的通用规模指数包括:深圳成分指数,深圳证券交易所和小板指数?os和中位数。
深证成指是由40家在深圳证券交易所上市的股票具有代表性的上市公司组成的股票指数。深圳证券交易所指数包含在深圳市场上市值最高,交易最活跃的只成分股。中小企业理事会是指由深圳证券交易所中小企业理事会列出的只市值最高,流动性好的股票组成的股票指数。
看得见,上证指数系列和中证指数系列的市值加权方法采用有价资产比率评级方法。深圳证券交易所指数系列直接使用未偿还资本计算。
除了上述常见索引之外,市场上还有更多自定义索引:
(1)交叉市场指数:照常,是根据各个国家的市场指数建立的,它用于测量较大的地理位置,它用于在较大的地理区域(如整个拉丁美洲)进行测量,经济发展的某个阶段经济发展的某个阶段(例如新兴市场指数)或整个世界(例如MSCI全球指数)表现或股市。
(2)行业指标:投资衡量绩效的指数。或某些工业部门(例如制药,金融消费品)。投资衡量绩效的指数。或某些工业部门(例如制药,金融消费品)。投资者可以使用这些指数进行行业周期性分析,为什么一个部门表现良好?在特定的商业周期中,它将比其他部门做得更好。该索引可以针对特定国家/地区,它也可以是交叉市场指数。
(3)风格指数:衡量市场,小?资本化或增长,价值股票回报指数。有些人会同时考虑两种类型的样式(例如小值索引?大写)。由于市场中小型股票没有严格的定义吗?大写。不同的索引将由方法定义。一些指数将市值设置为超过特定阈值,并成为大盘股。有些指数会按特定数量过滤市值最高的股票(例如,最高市值上市公司股票)作为大盘指数的成分股。比较成长和价值股指数时,市盈率和股息通常用于判断股票的增长和价值。随着时间的流逝,某些股票可能会从一种样式更改为另一种样式。P.例如,个别上市公司的市值很小?否则它们将逐渐成为大中型上市公司。这也导致了构成风格指数的股票的调整频率通常高于市场上其他基准指数的频率。
罗张恩波浪理论的实盘喊单群成立后很多人加入其中。为了风控,限制了群的成员数量,群加满后两个月才能添加,因为要实时分析市场趋势,这非常耗费心神,太忙了。请谅解,目前该群几乎满员。如果尚未添加,请扫码并添加